130. Model GARCH untuk Menentukan Nilai Tukar Dolar terhadap Rupiah

ABSTRAK

Pada sebagian besar data deret waktu ekonomi dan keuangan, asumsi kestasioneran terhadap ragam (homoskedastisitas) pada pemodelan Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Moving Average (ARMA) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, model Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) dapat digunakan sebagai asumsi untuk data dengan ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas). Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan nilai tukar dolar terhadap rupiah ke dalam model GARCH serta mengetahui peramalan nilai tukar dolar terhadap rupiah di masa yang akan datang dengan menggunakan model GARCH. Pemodelan GARCH diawali dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan , kemudian sisaan kuadrat tersebut diuji keberadaan efek ARCH/GARCH. Pendugaan parameter dengan menggunakan Maximum Likelihood (ML) untuk mendapatkan nilai dan untuk uji model dilakukan pengujian pada sisaan yang dibakukan dengan menggunakan statistik Ljung-Box Q. Model GARCH(1,1) yang didapatkan cukup baik bila tidak terdapat efek ARCH/GARCH pada sisaan yang dibakukan. Pada akhir penelitian ini didapatkan model GARCH pada nilai tukar dolar terhadap rupiah sebagai berikut: Dengan model di atas, dapat diprediksi untuk tanggal 1 Juli 2010, nilai tukar dolar terhadap rupiah berada di antara Rp.9089.377 dan Rp.9089.638.

Kata kunci: peramalan, transformasi, maximum likelihood, AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH
File Selengkapnya.....

Tag Favorit :

130. Model GARCH untuk Menentukan Nilai Tukar Dolar terhadap Rupiah adalah yang barusan kamu baca.

PESAN SEKARANG Kumpulan Contoh Skripsi/Tesis bisa Request Sesuai Topik Judul yang di Butuhkan Caranya silahkan chat WA, +GRATIS BANTUAN TEKNIS KONSULTASI DAN BIMBINGAN GARANSI LOLOS CEK PLAGIASI ,